Usage-based Insurance/cs - Revision history

Xbarr10: /* Možná rozšíření */

2012-06-12T23:27:11Z

‎Možná rozšíření

Xbarr10: /* Definice problému */

2012-06-12T23:23:46Z

‎Definice problému

Xbarr10: /* Konstanty (vstupní parametry) modelu */

2012-06-12T22:46:43Z

‎Konstanty (vstupní parametry) modelu

Xbarr10 at 22:24, 12 June 2012

2012-06-12T22:24:48Z

Xbarr10: /* Závěr */

2012-06-12T22:22:04Z

‎Závěr

Xbarr10: /* Přílohy */

2012-06-12T22:18:29Z

‎Přílohy

Xbarr10: /* Průběh vývoje trhu (v čase) pro vybrané vstupní parametry */

2012-06-12T22:16:09Z

‎Průběh vývoje trhu (v čase) pro vybrané vstupní parametry

Xbarr10: /* Průběh vývoje trhu (v čase) pro vybrané vstupní parametry */

2012-06-12T22:11:00Z

‎Průběh vývoje trhu (v čase) pro vybrané vstupní parametry

Xbarr10: /* Průběh vývoje trhu (v čase) pro vybrané vstupní parametry */

2012-06-12T22:10:49Z

‎Průběh vývoje trhu (v čase) pro vybrané vstupní parametry

Xbarr10: /* Průběh vývoje trhu (v čase) pro vybrané vstupní parametry */

2012-06-12T22:10:13Z

‎Průběh vývoje trhu (v čase) pro vybrané vstupní parametry

@@ Line 151: / Line 151: @@
 Při setrvání u použité [[#Metoda|metody]] jsou možnosti rozšíření modelu ve smyslu odstranění [[#Předpoklady a omezení modelu|omezení, resp. zmírnění předpokladů]] velmi omezené. Větší možnosti by umožnilo použití jiné metody, například [[Multi-agent systems/cs|multiagentní simulace]]. Vytvoření jiného modelu stejného problému a následná konfrontace výsledků obou modelů by navíc umožnilo ověření správnosti výsledků.
-Další možné rozšíření se týká vstupních parametrů. V prezentovaném modelu jsou určeny deterministicky, pro reálnou aplikaci by bylo vhodné umožnit určitou nejistotu, použít metodu [[Monte Carlo/cs|Monte Carlo]], a to buď s využitím v excelu dostupných prostředků, nebo s jinými nástroji, například Oracle CrystalBall.
+Další možné rozšíření se týká vstupních parametrů. V prezentovaném modelu jsou určeny deterministicky, pro reálnou aplikaci by bylo vhodné umožnit určitou nejistotu, použít metodu [[Monte Carlo/cs|Monte Carlo]], a to buď s využitím v excelu dostupných prostředků, nebo s jinými nástroji, například Oracle Crystal Ball.
 =Výsledky=

@@ Line 3: / Line 3: @@
 =Definice problému=
-V některých zemích, například ve Velké Británii, umožňují pojišťovny alternativní model platby za povinné ručení, známý jako [http://en.wikipedia.org/wiki/Usage-based_insurance "Pay as You Go"]. Pokud se klient rozhodne tento model využít, je mu do automobilu nainstalován GPS tracker snímající veškeré použití vozidla. Na základě dat z tohoto trackeru je poté vypočtena výše pojistného: obvykle jako paušální částka (pronájem zařízení) + variabilní složka dle najetých kilometrů. Tento systém může být rozšířen o penalizaci rizikového chování (například jízdy v noci, uvažuje se i o alkoholtesteru jako součásti záznamového zařízení) či odlišné tarifikace různých typů vozovek.
+V některých zemích, například ve Velké Británii, umožňují pojišťovny alternativní model platby za povinné ručení, známý jako [http://en.wikipedia.org/wiki/Usage-based_insurance "Pay as You Drive"] (PAYD). Pokud se klient rozhodne tento model využít, je mu do automobilu nainstalován GPS tracker snímající veškeré použití vozidla. Na základě dat z tohoto trackeru je poté vypočtena výše pojistného: obvykle jako paušální částka (pronájem zařízení) + variabilní složka dle najetých kilometrů. Tento systém může být rozšířen o penalizaci rizikového chování (například jízdy v noci, uvažuje se i o alkoholtesteru jako součásti záznamového zařízení) či odlišné tarifikace různých typů vozovek.
 Cílem semestrální práce je simulovat reakci trhu povinného ručení na zavedení možnosti platit pojištění za ujeté kilometry místo pevné částky. Výsledky budou zkoumány zejména s ohledem na dynamiku chování (jak dlouho trvá modelu přechod do nového rovnovážného stavu, zda dochází k prudkým výkyvům) a typ výsledného rovnovážného stavu (atraktoru).

@@ Line 84: / Line 84: @@
 | pojistne_klas (i0) || Pojistné klasické  ||   || Klasické roční pojistné za jeden automobil, počáteční hodnota. Průměrná cena pojistného na českém trhu nebyla zjištěna, jen hrubě odhadnuta na 5000Kč. Přesné určení ceny nemá vliv na přesnost výsledků simulace, zásadní je poměr jednotlivých cen.
 |-
-| pojistne_payd_fix  || Pojistné PAYD - fixní část ||  || Fixní část PAYD pojistného, roční paušální platba za automobil (administrativní náklady, pronájem gps trackeru, ale může vyjadřovat i implicitní náklady pojištěnce z "pocitu sledování"). Pro simulaci mají smysl hodnoty nižší než je klasické pojistné (včetně záporných)
+| pojistne_payd_fix  || Pojistné PAYD - fixní část ||  || Fixní část PAYD pojistného, roční paušální platba za automobil (administrativní náklady, pronájem gps trackeru, ale může vyjadřovat i implicitní náklady pojištěnce z "pocitu sledování" - potom by ale tato část neměla být započítávána do příjmů pojišťovny). Pro simulaci mají smysl hodnoty nižší než je klasické pojistné (včetně záporných)
 |-
 | pojistne_payd_var  || Pojistné PAYD - variabilní část ||  || Variabilní část PAYD pojistného: platba za ujetý kilometr. Smysl mají hodnoty větší než 0.

@@ Line 10: / Line 10: @@
 Možnosti platby za ujeté kilometry budou zpočátku využívat (zejména) majitelé vozidel s výrazně podprůměrnou ročně ujetou vzdáleností, tedy i nehodovostí. (kteří na současném systému prodělávají). Tím odčerpají peníze ze systému klasického pojištění, na což pojišťovny musí zareagovat zvednutím výše pojistného. Při vyšší ceně pojistného se platba za ujeté kilometry stane výhodnou pro více pojištěnců, kteří odčerpají další peníze atd.
-Pro určité vstupní parametry bude výše naznačený cyklus trhem tlumen (a ve výsledném rovnovážném stavu budou existovat zároveň oba systémy pojištění, Při dostatečně nízké ceně PAYG však dojde ke změně atraktoru, trh nedokáže cyklus brzdit a všichni klienti (až na jednoho posledního) přejdou k novému systému pojistného.
+Pro určité vstupní parametry bude výše naznačený cyklus trhem tlumen (a ve výsledném rovnovážném stavu budou existovat zároveň oba systémy pojištění, Při dostatečně nízké ceně PAYD však dojde ke změně atraktoru, trh nedokáže cyklus brzdit a všichni klienti (až na jednoho posledního) přejdou k novému systému pojistného.
 ==Výzkumné problémy==
-Jakým způsobem závisí podíl PAYG pojištěnců (po ustálení) na fixní a variabilní částce pojistného (při ostatních parametrech neměnných)?
+Jakým způsobem závisí podíl PAYD pojištěnců (po ustálení) na fixní a variabilní částce pojistného (při ostatních parametrech neměnných)?
 Jaký je průběh vývoje trhu (v čase) pro vybrané vstupní parametry?
@@ Line 50: / Line 50: @@
 == Předpoklady a omezení modelu ==
-*'''Rovnováha na trhu:''' Do uvedení možnosti platby PAYG je trh v dokonalé rovnováze. Vlivem konkurence pojišťovny negenerují zisk, vybrané pojistné přesně kryje náklady na úhradu pojistných událostí.
+*'''Rovnováha na trhu:''' Do uvedení možnosti platby PAYD je trh v dokonalé rovnováze. Vlivem konkurence pojišťovny negenerují zisk, vybrané pojistné přesně kryje náklady na úhradu pojistných událostí.
 *'''Absolutní racionalita pojištěnců:''' Pojištěnec se rozhoduje vždy pro variantu přinášející mu nejvyšší zisk. Nemá žádné transakční náklady, takže se ke změně pojištění rozhodne i ve chvíli, kdy je pro něj výhodnější jen o několik haléřů. Toto zjednodušení obvykle ve skutečnosti platí až v dlouhém čase. Toto omezení lze chápat také tak, že simulace dává odhad maximálního možného efektu, kterého zavedení pojištění při daných parametrech dosáhne.
-*'''Cenová diskriminace:''' Model abstrahuje od různých cen pro různé objemy motoru, "bonusu dobrého řidiče" apod. Ceny vyjadřují průměrnou hodnotu. Předpokládá se, že i při použití modelu PAYG bude cena odstupňována (například podle hmotnosti vozidla, objemu motoru) podobně jako klasického pojištění.
+*'''Cenová diskriminace:''' Model abstrahuje od různých cen pro různé objemy motoru, "bonusu dobrého řidiče" apod. Ceny vyjadřují průměrnou hodnotu. Předpokládá se, že i při použití modelu PAYD bude cena odstupňována (například podle hmotnosti vozidla, objemu motoru) podobně jako klasického pojištění.
 *'''Počet vozidel, najetých km, nehodovost:''' se v čase simulace nemění.
@@ Line 146: / Line 146: @@
 ===Uživatelské rozhraní===
 [[File:xbarr10_gui.png|frame|center|alt=GUI|Uživatelské rozhraní simulace]]
-[[#Konstanty (vstupní parametry) modelu|Vstupní parametry]] se zadávají (ručně nebo například pomocí tabulky dat) do oranžově označených polí v horní části tabulky. Ostatní pole se při běžném použití simulace nevyplňují. V hlavní (výsledkové) části listu, označené jednoduchou čarou, je vypočten vývoj [[#Proměnné modelu|proměnných]] v čase. Čára pod prvními dvanácti měsíci znázorňuje konec zahřívacího období a zároveň spuštění možnosti platit pojištění metodou PAYG.
+[[#Konstanty (vstupní parametry) modelu|Vstupní parametry]] se zadávají (ručně nebo například pomocí tabulky dat) do oranžově označených polí v horní části tabulky. Ostatní pole se při běžném použití simulace nevyplňují. V hlavní (výsledkové) části listu, označené jednoduchou čarou, je vypočten vývoj [[#Proměnné modelu|proměnných]] v čase. Čára pod prvními dvanácti měsíci znázorňuje konec zahřívacího období a zároveň spuštění možnosti platit pojištění metodou PAYD.
 == Možná rozšíření ==
@@ Line 168: / Line 168: @@
 |}
-==Závislost podílu PAYG pojištěnců na fixní a variabilní částce pojistného==
+==Závislost podílu PAYD pojištěnců na fixní a variabilní částce pojistného==
 Veškeré výsledky byly změřeny jako roční výnos za třetí rok. Výpočtem variačního koeficientu pro jednotlivé měsíce bylo ověřeno, že se jedná o ustálenou hodnotu. Písmeno Z značí, že hodnota není přípustná (při daných parametrech není možné udržet celkovou výši vybraného pojistného).
-[[File:xbarr10_heatmap.png|frame|center|alt=heatmap|Tabulka dat / heatmapa závislosti podílu PAYG pojištěnců (po ustálení) na fixní (vertikální osa) a variabilní (horizontální osa) částce pojistného]]
+[[File:xbarr10_heatmap.png|frame|center|alt=heatmap|Tabulka dat / heatmapa závislosti podílu PAYD pojištěnců (po ustálení) na fixní (vertikální osa) a variabilní (horizontální osa) částce pojistného]]
-[[File:xbarr10_grafzavislosti.png|frame|center|alt=zavislost podilu PAYG na cenách pojištění|Graf závislosti podílu PAYG pojištěnců (po ustálení) na fixní (horizontální osa) a variabilní (datové řady) částce pojistného]]
+[[File:xbarr10_grafzavislosti.png|frame|center|alt=zavislost podilu PAYD na cenách pojištění|Graf závislosti podílu PAYD pojištěnců (po ustálení) na fixní (horizontální osa) a variabilní (datové řady) částce pojistného]]
 ==Průběh vývoje trhu (v čase) pro vybrané vstupní parametry==
-Pro většinu parametrů se model ustálí během krátké doby (do 18 měsíců). Při zadání hodnot způsobujícím blízké přiblížení k 100% podílu PAYG pojištěnců ale dochází k výrazným oscilacím. Toto chování přisuzuji chybám v modelu (zaokrouhlování).
+Pro většinu parametrů se model ustálí během krátké doby (do 18 měsíců). Při zadání hodnot způsobujícím blízké přiblížení k 100% podílu PAYD pojištěnců ale dochází k výrazným oscilacím. Toto chování přisuzuji chybám v modelu (zaokrouhlování).

@@ Line 184: / Line 184: @@
 =Závěr=
-Výsledky ukazují, že při vhodném nastavení cen nedojde k postupnému odchodu všech pojištěnců k novému systému pojištění. Model je možné zobecnit i pro jiné případy opt-outu, například důchodovou reformu.
+Výsledky ukazují, že při vhodném nastavení cen nedojde k postupnému odchodu všech pojištěnců k novému systému pojištění. Model je možné zobecnit i pro jiné případy opt-outu, například přechod z průběžného systému spoření na penzi na fondový po důchodové reformě.
 =Přílohy=

@@ Line 187: / Line 187: @@
 =Přílohy=
-[[File:Xbarr10_usagebasedinsurance.zip| Soubor se simulací ke stažení (.xlsm, pro Office 2010)]]
+Soubor se simulací ke stažení (.xlsm, pro Office 2010): [[File:Xbarr10_usagebasedinsurance.zip]]
 =Reference=