Difference between revisions of "User:Hluv01"
(Created page with "== Simulace: Vývoj hodnoty investičních portfolií v čase == === Popis problému === Investoři řeší otázku, jak složit své portfolio z různých typů aktiv, aby d...") |
|||
| Line 11: | Line 11: | ||
=== Použitá metoda a prostředí === | === Použitá metoda a prostředí === | ||
| − | Monte Carlo simulace v prostředí Microsoft Excel | + | Monte Carlo simulace v prostředí Microsoft Excel . Roční výnosy budou generovány z normálního rozdělení na základě parametrů odvozených z historických dat. |
| + | Směrodatná odchylka, Průměr - SHARP ratio.Cílem není přesná predikce, ale realistická ilustrace možného vývoje na základě historických trendů a zobrazení vyšší pravděpodobnosti návratnosti očekávaného výnosu v čase. | ||
=== Proměnné === | === Proměnné === | ||
| − | Definované předem: | + | ====Definované předem:==== |
portfolio_composition – rozložení mezi stocks / bonds / deposits | portfolio_composition – rozložení mezi stocks / bonds / deposits | ||
| Line 21: | Line 22: | ||
avg_return_* – průměrný výnos jednotlivých tříd aktiv | avg_return_* – průměrný výnos jednotlivých tříd aktiv | ||
volatility_* – směrodatná odchylka výnosů aktiv | volatility_* – směrodatná odchylka výnosů aktiv | ||
| − | Náhodné proměnné: | + | ====Náhodné proměnné:==== |
annual_return_stock | annual_return_stock | ||
| Line 31: | Line 32: | ||
Akcie – S&P 500: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/spearn.htm | Akcie – S&P 500: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/spearn.htm | ||
| + | |||
Státní dluhopisy – US 10Y Treasury Bonds: stejný zdroj (Stern NYU) | Státní dluhopisy – US 10Y Treasury Bonds: stejný zdroj (Stern NYU) | ||
| + | |||
Termínované vklady – EURIBOR: https://www.euribor-rates.eu/en/euribor-rates-by-year/ | Termínované vklady – EURIBOR: https://www.euribor-rates.eu/en/euribor-rates-by-year/ | ||
| + | |||
=== Simulant === | === Simulant === | ||
[[User:Hluv01|Hluv01]] ([[User talk:Hluv01|talk]]) 10:00, 16 May 2025 (CET) | [[User:Hluv01|Hluv01]] ([[User talk:Hluv01|talk]]) 10:00, 16 May 2025 (CET) | ||
Revision as of 10:03, 16 May 2025
Contents
Simulace: Vývoj hodnoty investičních portfolií v čase
Popis problému
Investoři řeší otázku, jak složit své portfolio z různých typů aktiv, aby dosáhli co nejlepšího zhodnocení při co nejnižším riziku. Výnosy aktiv jako akcie, dluhopisy nebo termínované vklady jsou proměnlivé a závisí na ekonomickém cyklu i dalších faktorech. Cílem této simulace je ukázat, jak se v čase chovají tři různá portfolia (konzervativní, vyvážené, dynamické), která mají různý podíl akcií (S&P 500), státních dluhopisů (US Government Bonds) a termínovaných vkladů (EURIBOR). Simulace by měla přiblížit, jak se mění riziko a výnos v závislosti na délce investičního horizontu.
Cíl simulace
Cílem simulace je porovnat vývoj hodnoty tří typů portfolií v čase, zobrazit možná rozpětí výnosů a ověřit, zda se výnosy skutečně stabilizují s rostoucím časem. Zároveň má simulace ukázat, jak různě se mohou portfolia vyvíjet v různých scénářích výnosů a jak dlouhodobost ovlivňuje rizikovost investice.
Použití simulace
Výsledky simulace lze využít jako edukační nástroj pro individuální investory nebo finanční poradce. Simulace může posloužit i jako ilustrativní model pro vysvětlení diverzifikace, složeného úročení a vlivu volatility na dlouhodobé zhodnocení.
Použitá metoda a prostředí
Monte Carlo simulace v prostředí Microsoft Excel . Roční výnosy budou generovány z normálního rozdělení na základě parametrů odvozených z historických dat. Směrodatná odchylka, Průměr - SHARP ratio.Cílem není přesná predikce, ale realistická ilustrace možného vývoje na základě historických trendů a zobrazení vyšší pravděpodobnosti návratnosti očekávaného výnosu v čase.
Proměnné
Definované předem:
portfolio_composition – rozložení mezi stocks / bonds / deposits initial_investment – počáteční kapitál investment_horizon – délka investice (v letech) avg_return_* – průměrný výnos jednotlivých tříd aktiv volatility_* – směrodatná odchylka výnosů aktiv
Náhodné proměnné:
annual_return_stock annual_return_bond annual_return_deposit Všechny náhodné výnosy budou generovány z normálního rozdělení s parametry vypočtenými z historických dat. Pokud budou data nedostatečná, uvažuji variantu využití přibližného odhadu nebo odborné literatury pro určení tvaru rozdělení.
Data
Akcie – S&P 500: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/spearn.htm
Státní dluhopisy – US 10Y Treasury Bonds: stejný zdroj (Stern NYU)
Termínované vklady – EURIBOR: https://www.euribor-rates.eu/en/euribor-rates-by-year/
